Поисковый запрос: (<.>K=портфельная теория<.>) |
Общее количество найденных документов : 10
Показаны документы с 1 по 10 |
1. 
|
Скосырских, О. В.
Портфельное инвестирование в недвижимость и ценные бумаги : анализ влияния инвестиций в недвижимость на показатели агрегированного портфеля / Скосырских О. В. // Российское предпринимательство. - 2009. - № 12, вып. 1. - С. 91-96. - (Рынок недвижимости) ) . - Библиогр.: с. 96 (5 назв. )
. - ISSN 1994-6937ББК 65.22
Рубрики: Экономика
Экономика недвижимости--Россия
Кл.слова (ненормированные):
агрегированные портфели -- доходность инвестиционных портфелей -- инвестиции -- инвестиционные портфели -- корреляционный анализ -- недвижимость -- портфель недвижимости -- портфельная теория -- портфельное инвестирование -- портфельный анализ -- риски -- рынок недвижимости -- рынок ценных бумаг -- снижение рисков -- ценные бумаги
Аннотация: Приведены результаты анализа рынка недвижимости и рынка ценных бумаг. Сделан вывод, что инвестирование в недвижимость снижает риск агрегированного портфеля и повышает его доходность.
Доп.точки доступа:
vy
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Наталуха, И. Г (канд. экономич. наук).
Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального на инвестиционный спрос / И. Г. Наталуха // Финансы и кредит. - 2006. - № 2. - С. 46-48. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: 7 назв.
. - ISSN ХХХХ-ХХХХББК 65.262
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
асимметрия (финансы) -- дисперсия -- доходность рисковых активов -- инвестиционный спрос -- математические методы в экономике -- моделирование финансового рынка -- оценка финансовых активов -- портфельная теория -- портфельный выбор инвестора -- риски инвестора -- рисковые активы -- финансовые активы -- финансовый рынок -- функция математического ожидания -- эксцесс избыточной доходности
Аннотация: Получено выражение, определяющее оптимальный спрос на рисковые активы как функцию математического ожидания, дисперсии, асимметрии и эксцесса избыточной доходности. Показано, что оптимальный вес рискового актива в портфеле возрастает при положительной асимметрии и уменьшается при положительном эксцессе. Влияние отклонений распределения доходности рисковых активов от нормального распределения увеличивается с ростом относительного неприятия риска инвестора.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Лисица, М. И. (канд. экон. наук).
Интервальная теория портфеля: концепция и эксперимент / М. И. Лисица // Финансы и кредит. - 2007. - № 11. - С. 32-35. - (Портфельные инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 35 (12 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
интервальная теория портфеля -- концепция портфеля -- методики формирования портфеля -- портфель финансовых активов -- портфельная теория -- портфельные инвестиции -- практическое использование теорий -- равновесная теория портфеля -- статистические проверки -- теории инвестирования -- теория портфеля -- финансовые активы
Аннотация: Проведен анализ и выявлены противоречия равновесной портфельной теории. Предложена концепция интервальной теории портфеля. Проведена статистическая проверка интервальной концепции, на основе чего даны рекомендации о ее практическом использовании.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Бронштейн, Е. М. (д-р физ.-мат. наук).
Фрактальный подход к формированию портфелей ценных бумаг / Е. М. Бронштейн, З. И. Янчушка // Финансы и кредит. - 2007. - № 12. - С. 26-29. - (Рынок ценных бумаг) ) . - Библиогр.: с. 29 (5 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.26 + 65.262.2
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- рынок ценных бумаг -- формирование портфелей -- фрактальные размерности кривых -- фрактальный метод -- фрактальный подход -- ценные бумаги
Аннотация: Развитие портфельной теории на основе фрактального подхода к формированию портфелей рисковых ценных бумаг.
Доп.точки доступа:
Янчушка, З. И.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Лисица, М. И. (канд. экон. наук).
Модифицированная модель оценки доходности финансовых активов: концепция и эксперимент / М. И. Лисица // Финансы и кредит. - 2007. - № 14. - С. 27-30. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 30 (5 назв. )
. - ISSN XXXX-XXXXББК 65.26 + 65.263.12
Рубрики: Экономика
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
биржевая торговля -- биржевой рынок -- доходность активов -- доходность ценных бумаг -- модели оценки -- портфель ценных бумаг -- портфельная теория -- портфельные инвестиции -- селекция финансовых активов -- теория портфеля -- финансовые активы -- фондовый рынок -- ценные бумаги
Аннотация: Описаны принципы отбора ценных бумаг и формирования эффективного портфеля ценных бумаг. Проведен анализ проблем и противоречий современной теории портфеля. Предложен инструментарий, позволяющий усовершенствовать процесс селекции финансовых активов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Черемушкин, С. В. (канд. экон. наук).
Отрицательные денежные потоки и премия за риск / С. В. Черемушкин // Финансы и кредит. - 2009. - № 28. - С. 36-51. - (Риски управления) ) . - Библиогр.: с. 51 (23 назв. )
ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система--Россия
Кл.слова (ненормированные):
САРМ -- денежные оттоки -- денежные потоки -- дисконтирование денежных потоков -- модели определения цен -- отрицательная премия -- отрицательные денежные потоки -- положительная премия -- положительные денежные потоки -- портфельная теория -- премия за риск -- рисковые премии -- ставка дисконтирования -- хеджирование денежных потоков
Аннотация: В статье рассматриваются концептуальные основы дисконтирования положительных и отрицательных денежных потоков. Доказывается, что с точки зрения изолированного инвестора в отсутствии возможностей хеджирования денежных потоков к положительным денежным потокам должна применяться положительная премия за риск, а к отрицательным - отрицательная премия.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Бутаков, В. К.
Оптимизация финансов домашних хозяйств в современных условиях / В. К. Бутаков // Финансы и кредит. - 2010. - № 38. - С. 70-75. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 75 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.261
Рубрики: Экономика
Финансовая система
Кл.слова (ненормированные):
бюджеты домохозяйств -- домашние хозяйства -- домохозяйства -- кредит -- личные финансы -- накопление -- портфельная теория -- размеры расходов -- сберегательные стратегии -- сбережения -- семейный бюджет -- семья -- экономические риски
Аннотация: В статье рассмотрены риски домашних хозяйств и способы оптимизации финансов населения. Выявлена суть определения "экономические риски домашнего хозяйства". Рассмотрены факторы, влияющие на размеры расходов и процессы сбережения домохозяйств. Охарактеризованы модели определения оптимального портфеля сбережений домохозяйств. Проведено сравнение эффективности двух способов увеличения финансовых возможностей домохозяйства: кредита и накопления, которые пользуются популярностью в современных условиях.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
8.
|
Трифонов, Д. А. (кандидат экономических наук).
Эволюция портфельных доходов в банковском менеджменте / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. - 2011. - № 9. - С. 43-50 : табл. - (Банковский менеджмент) ) . - Библиогр.: с. 49-50 (30 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
Марковица теория -- диверсификация портфеля -- история финансов -- коммерческие банки -- менеджмент в банках -- портфельная теория -- портфельные доходы -- теория Марковица -- теория банковского менеджмента -- теория портфеля
Аннотация: Дается краткий обзор генезиса и развития портфельной теории. Показана эволюция портфельных концепций в банковском менеджменте.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
9.
|
Трифонов, Д. А. (кандидат экономических наук).
Формы проявления портфельного подхода в управлении пассивами коммерческого банка / Д. А. Трифонов // Финансы и кредит. - 2012. - № 13. - С. 11-18 : табл., схемы. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 18 (14 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские пассивы -- диверсификация -- заемный капитал -- коммерческие банки -- пассивы банков -- портфели пассивов -- портфельная теория -- портфельный подход -- привлечение средств -- привлеченные ресурсы -- собственный капитал -- управление пассивами
Аннотация: Рассматриваются возможности реализации портфельного подхода в управлении банковскими пассивами, раскрываются частные направления его применения и предлагается комплекс мер по улучшению состояния пассивов российских банков.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
10.
|
Янкина, И. А. (доктор экономических наук).
Совершенствование методов управления валютными рисками в банке / И. А. Янкина, Е. Т. Дорофеева // Финансы и кредит. - 2013. - № 38. - С. 2-6 : табл. - (Банковское дело) ) . - Библиогр.: с. 6 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.262
Рубрики: Экономика
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- валютная структура портфеля -- валютные потоки -- валютные риски -- портфельная теория -- управление валютными рисками -- хеджирование
Аннотация: Обосновывается необходимость изменения подходов к формированию открытой валютной позиции банка с целью снижения затрат на хеджирование. Излагается метод формирования открытой валютной позиции на основе портфельной теории. В качестве инструмента оптимизации предлагается определение оптимальной валютной структуры портфеля с неотрицательной доходностью при минимальном валютном риске.
Доп.точки доступа:
Дорофеева, Е. Т.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный