Аналитическая роспись статей. . Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Главная

Сайт МБУ "МИБС"

Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС

Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС

Базы данных

Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Электронный каталог

Периодика МИБС

Периодика Новокузнецка

Статьи

Краеведческие статьи

Списанные книги

Область поиска

Поисковый запрос: (<.>K=вероятность дефолта<.>)

Общее количество найденных документов : 5
Показаны документы с 1 по 5

Власов, А.
Калибровка национальных рейтинговых систем / А. Власов, М. Помазанов // Рынок ценных бумаг. - 2008. - № 12. - С. 74-79. - (Методические разработки) ) . - Библиогр.: с. 79 (8 назв. )
. - ISSN 0869-6608

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- дефолты -- еврооблигации -- калибровка рейтинговых систем -- кредитные рейтинги -- кредитные риски -- рейтинги -- рейтинговые системы -- рынок облигаций -- шкала кредитных рейтингов
Аннотация: В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале "Рейтинг - вероятность дефолта". Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor`s.

Доп.точки доступа:
Помазанов, М.
Прямая ссылка
Найти похожие

Ермилов, В. А.
О возможности применения мировой практики оценки вероятности дефолта на вексельном рынке России / В. А. Ермилов // Финансы и кредит. - 2011. - № 22. - С. 34-38. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 38 (18 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
анализ кредитных рисков -- вексель -- вексельный рынок -- вероятность дефолта -- кредитные риски -- оценка вероятности дефолта -- оценка доходности -- оценка рисков -- скоринговые модели -- финансовый рынок -- цены акций
Аннотация: Анализируется и обобщается возможность применения зарубежных моделей оценки вероятности дефолта к оценке доходности и рисков российских векселедателей и векселедержателей. Рассматривается скоринговая модель анализа кредитного риска как наиболее распространенная в современной мировой практике. Выявлены ограничения для применения на российском вексельном рынке некоторых моделей оценки доходности и рисков. Предпринимается попытка доказать, что наиболее прогрессивными являются модели, основанные на ценах акций, показывающие, по мнению автора, лучшие результаты, чем экспертные и скоринговые системы оценки.

Прямая ссылка
Найти похожие

Смирнов, Александр Дмитриевич.
Финансовый рычаг и нестабильность / А. Д. Смирнов // Вопросы экономики. - 2012. - № 9. - С. 25-40 : 2 табл., 1 рис. - (Вопросы теории) ) . - Библиогр. : с. 39-40 (23 назв.)
. - Примеч.

УДК

^A330.101.541

ББК 65.03
Рубрики: Экономика
Макроэкономика
Кл.слова (ненормированные):
Мински гипотеза -- вероятность дефолта -- гипотеза Мински -- дефолт -- леверидж -- секьюритизация -- финансовая нестабильность -- финансовые кризисы -- финансовые пузыри -- финансовые рычаги
Аннотация: Исследуются условия «финансовой нестабильности», сформулированные в гипотезе Хаймана Мински. Важнейшим фактором нестабильности является секьюритизация активов, которая приводит к значительному «разбуханию» банковской системы, увеличивает совокупную задолженность и финансовый рычаг. Макрофинансовая модель динамики долга, рычага и вероятности дефолта используется в анализе и предсказании платежеспособности европейских банков. Семейство траекторий их развития включает возможности как инфляционной монетизации долга, так и коллапса системы.

Доп.точки доступа:
Мински, Хайман (американский экономист ; 1919-1996)
Прямая ссылка
Найти похожие

Пеникас, Г. И.
Исследование детерминант системной значимости страховых компаний / Г. И. Пеникас, В. С. Петров // Банковское дело. - 2014. - № 7. - С. 28-33 : фот., табл. - (Аналитика) (Регулирование и надзор) ) . - Библиогр.: с. 33 (21 назв.)
. - Окончание следует . - ISSN 2071-4904

УДК

^a368

ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- результаты исследований -- системная значимость -- страховой надзор -- страховые компании -- финансовые коэффициенты
Аннотация: Выявление финансовых коэффициентов, взаимосвязанных с показателем системной значимости страховых компаний. Оценка этой взаимосвязи.

Доп.точки доступа:
Петров, В. С.
Прямая ссылка
Найти похожие

Никонов, О. И.
Динамика показателя "вероятность дефолта" по кредитам физических лиц / О. И. Никонов, В. Е. Власов, Ф. П. Чернавин // Деньги и кредит. - 2015. - № 2. - С. 40-44. - (Проблемы и суждения) ) . - Библиогр.: с. 44 (4 назв.)
. - ISSN 0130-3090

УДК

^a330.4

^a336.7

ББК 65в631 + 65.262
Рубрики: Экономика
Математическая экономика. Эконометрика
Кредитно-денежная система--Россия, 2011-2014 гг.
Кл.слова (ненормированные):
вероятность дефолта -- дефолты -- кредитные риски -- кредитование физических лиц -- математическое моделирование -- ожидаемые потери -- риски -- физические лица
Аннотация: В работе рассматривается динамика вероятности дефолта по кредитам физических лиц за период со II квартала 2011 г. по II квартал 2014 г. Дается описание модели расчета вероятности дефолта по матрицам миграции.

Доп.точки доступа:
Власов, В. Е.; Чернавин, Ф. П.
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)