Главная Сайт МБУ "МИБС" Инструкция по поиску в WEB-ИРБИС Видеоуроки по поиску в WEB-ИРБИС
Авторизация
Фамилия
№ читательского билета
 

Базы данных


Статьи- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
 Найдено в других БД:Электронный каталог (2)
Поисковый запрос: (<.>K=модель Марковица<.>)
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7
1.


    Мищенко, А. В. (д-р экон. наук, проф.).
    Оптимизация портфеля финансовых активов при ограничении на целочисленность / Мищенко А. В., Виноградова Е. В. // Финансовый менеджмент. - 2006. - № 6. - С. 66-77. - (Инвестиции и предпринимательство) ) . - Библиогр.: с. 77 (2 назв. )
. - ISSN 1607-968Х
УДК
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
   Финансы--Российская Федерация--Россия

Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- анализ портфельных инвестиций -- дискретная ценовая модель -- инвестиционный портфель -- максимизация доходности -- минимизация риска портфеля -- модель Марковица -- портфель финансовых активов -- портфельные инвестиции -- рынок капиталов -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: В статье рассматриваются двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов.


Доп.точки доступа:
Виноградова, Е. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

2.


    Кохно, П. (д-р экон. наук).
    Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - № 8. - С. 72-101 : рис
. - ISSN 0207-3676
УДК
ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
   Микроэкономика--Россия, 21 в. нач.

Кл.слова (ненормированные):
CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- Марковица модель -- акционерные общества -- доходность акций -- зарубежные страны -- индекс ММВБ -- индексные портфели -- модель Марковица -- оценка риска -- портфельные инвестиции -- риски (экономика) -- управление рисками -- экономические модели
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.


Доп.точки доступа:
Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания
Прямая ссылка
Найти похожие

3.


    Таможников, В. В.
    Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка, Р. Литтермана для управления государственными международными резервами / В. В. Таможников // Деньги и кредит. - 2009. - № 6. - С. 45-50. - (Научно-прикладные исследования) ) . - Библиогр.: с. 50 (16 назв. )
. - ISSN 0130-3090
УДК
ББК 65.263 + 65.268
Рубрики: Экономика
   Инвестиции

   Международные финансовые отношения

Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Литтермана модель -- Марковица модель -- активы -- доходность активов -- инвесторы -- международные резервы -- модель Блэка-Литтермана -- модель Марковица -- портфельные теории -- прогнозы инвесторов -- теории портфельные -- финансовые инструменты -- финансы -- формирование портфеля -- экономисты
Аннотация: В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными резервами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного инвестора и государственными международными резервами. Рассмотрены и проанализированы портфельные модели Марковица, Блэка, Литтермана для управления государственными международными резервами. Делается вывод о возможности применения той или иной модели.


Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (экономист); Блэк, Ф. (экономист); Литтерман, Р. (экономист)
Прямая ссылка
Найти похожие

4.


    Кретинин, И. А.
    Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - № 24. - С. 73-77. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 77 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
ББК 65.264
Рубрики: Экономика
   Рынок ценных бумаг--Россия

Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Прямая ссылка
Найти похожие

5.


    Абанин, С. Л.
    Анализ моделей расчета ставки капитализации / С. Л. Абанин // Финансы и кредит. - 2009. - № 11. - С. 58-66. - (Оценка бизнеса) ) . - Библиогр.: с. 66 (10 назв. )
. - ISSN 2071-4688
УДК
ББК 65.290
Рубрики: Экономика
   Бизнес. Предпринимательство

Кл.слова (ненормированные):
Бридена модель -- Марковица модель -- денежные потоки -- модели расчета -- модели формирования портфеля -- модель Бридена -- модель Марковица -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- ставка доходности -- ставка капитализации -- стоимость капитала -- стоимость облигаций -- ценообразование капитальных активов
Аннотация: Цель исследования - определить наиболее подходящие модели расчета ставки капитализации. Для достижения поставленной цели уточняются понятия "стоимость капитала", "требуемая ставка доходности", "ставка капитализации", "ожидаемая доходность"; выявляются недостатки тех или иных моделей, при помощи которых вычисляют ставку капитализации, проводятся соответствующие расчеты.

Прямая ссылка
Найти похожие

6.


    Мищенко, А. В. (доктор экономических наук).
    Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Страховое дело. - 2012. - № 9. - С. 3-11 : 2 табл. - (Финансы и инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 11 (5 назв.)
. - ISSN 0869-7574
УДК
ББК 65.263
Рубрики: Экономика
   Инвестиции

Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Литтермана модель -- Марковица модель -- доходность -- модели инвестиций -- модель Блэка-Литтермана -- модель Марковица -- портфель инвестиций -- портфельные инвестиции -- устойчивость
Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задача формирования портфеля считалась решенной. Такой подход приемлем в том случае, если цена акции сравнительно мала по отношению к объему инвестиционных ресурсов. В противном случае полученное решение может оказаться не только неоптимальным, но и недопустимым. Эти обстоятельства заставляют инвесторов при анализе эффективности портфеля рассматривать не только непрерывные, классические модели, но и их модификации с ограничениями на структуру портфеля. Некоторые из этих моделей рассматриваются в предлагаемой статье.


Доп.точки доступа:
Скоков, А. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

7.


    Иванченко, Игорь Сергеевич.
    Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация / И. Иванченко // Вопросы экономики. - 2017. - № 1. - С. 64-80. - (Макроэкономические исследования) ) . - Библиогр.: с. 78-80 (38 назв.)
. - Примеч.
УДК
ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
   Экономика России

Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- золотовалютные резервы -- модель Марковица -- оптимизация портфеля
Аннотация: В статье анализируется эволюция теоретических принципов формирования структуры золотовалютных резервов, сделан вывод о том, что эти принципы базируются на постулатах различных экономических школ, которые закрепляют неэквивалентный характер товарообмена в международной торговле, стимулируют экспорт сырья из развивающихся стран и накопление ими золотовалютных резервов, а также способствуют повышению уровня потребления в развитых странах. Представлены результаты расчетов по оптимизации структуры портфеля золотовалютных резервов Российской Федерации, выполненных по методике Г. Марковица. Реализация данного подхода позволит увеличить доходность российских резервов и снизить риск колебания их стоимости.


Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (американский экономист ; 1927-)
Прямая ссылка
Найти похожие

 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)