Аналитическая роспись статей. Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Мищенко, А. В. (д-р экон. наук, проф.).
Оптимизация портфеля финансовых активов при ограничении на целочисленность / Мищенко А. В., Виноградова Е. В. // Финансовый менеджмент. - 2006. - № 6. - С. 66-77. - (Инвестиции и предпринимательство) ) . - Библиогр.: с. 77 (2 назв. )
. - ISSN 1607-968Х

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы--Российская Федерация--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- анализ портфельных инвестиций -- дискретная ценовая модель -- инвестиционный портфель -- максимизация доходности -- минимизация риска портфеля -- модель Марковица -- портфель финансовых активов -- портфельные инвестиции -- рынок капиталов -- формирование инвестиционного портфеля
Аннотация: В статье рассматриваются двухкритериальные модели оптимизации портфельных инвестиций: максимизация доходности при заданном уровне риска портфеля и минимизация риска портфеля при заданной величине прироста инвестиционных ресурсов.

Доп.точки доступа:
Виноградова, Е. В.
Прямая ссылка
Найти похожие

Кохно, П. (д-р экон. наук).
Модели управления риском индексного портфеля и их применения для расчета российских фондовых индексов / П. Кохно, Н. Козлов // Общество и экономика. - 2008. - № 8. - С. 72-101 : рис
. - ISSN 0207-3676

УДК

^A330.101.542

ББК 65.012.1
Рубрики: Экономика
Микроэкономика--Россия, 21 в. нач.
Кл.слова (ненормированные):
CAPM -- Capital Asset Pricing Model -- Марковица модель -- акционерные общества -- доходность акций -- зарубежные страны -- индекс ММВБ -- индексные портфели -- модель Марковица -- оценка риска -- портфельные инвестиции -- риски (экономика) -- управление рисками -- экономические модели
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ моделей (Марковица и CAPM (Capital Asset Pricing Model) ) диверсификации инвестируемого в условиях неопределенности капитала между различными активами с целью достижения приемлемой доходности вложений с минимальным риском. Составлен портфель из 18 акций, входящих в расчет индекса ММВБ, при этом показано, что чем более диверсифицирован портфель (т. е. чем большее количество ценных бумаг в него входит), тем меньшее влияние на общий риск портфеля оказывает собственный риск каждой акции.

Доп.точки доступа:
Козлов, Н. (канд. экон. наук); Марковиц, Г.; Шарп, У.; Лукойл, компания; ЮКОС, нефтяная компания
Прямая ссылка
Найти похожие

Таможников, В. В.
Возможности и ограничения применения портфельных теорий Г. Марковица, Ф. Блэка, Р. Литтермана для управления государственными международными резервами / В. В. Таможников // Деньги и кредит. - 2009. - № 6. - С. 45-50. - (Научно-прикладные исследования) ) . - Библиогр.: с. 50 (16 назв. )
. - ISSN 0130-3090

УДК

^A330.322

^A339.7

ББК 65.263 + 65.268
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Международные финансовые отношения
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Литтермана модель -- Марковица модель -- активы -- доходность активов -- инвесторы -- международные резервы -- модель Блэка-Литтермана -- модель Марковица -- портфельные теории -- прогнозы инвесторов -- теории портфельные -- финансовые инструменты -- финансы -- формирование портфеля -- экономисты
Аннотация: В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными резервами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного инвестора и государственными международными резервами. Рассмотрены и проанализированы портфельные модели Марковица, Блэка, Литтермана для управления государственными международными резервами. Делается вывод о возможности применения той или иной модели.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (экономист); Блэк, Ф. (экономист); Литтерман, Р. (экономист)
Прямая ссылка
Найти похожие

Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - № 24. - С. 73-77. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 77 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Прямая ссылка
Найти похожие

Абанин, С. Л.
Анализ моделей расчета ставки капитализации / С. Л. Абанин // Финансы и кредит. - 2009. - № 11. - С. 58-66. - (Оценка бизнеса) ) . - Библиогр.: с. 66 (10 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A338

ББК 65.290
Рубрики: Экономика
Бизнес. Предпринимательство
Кл.слова (ненормированные):
Бридена модель -- Марковица модель -- денежные потоки -- модели расчета -- модели формирования портфеля -- модель Бридена -- модель Марковица -- ожидаемая доходность -- портфель ценных бумаг -- ставка доходности -- ставка капитализации -- стоимость капитала -- стоимость облигаций -- ценообразование капитальных активов
Аннотация: Цель исследования - определить наиболее подходящие модели расчета ставки капитализации. Для достижения поставленной цели уточняются понятия "стоимость капитала", "требуемая ставка доходности", "ставка капитализации", "ожидаемая доходность"; выявляются недостатки тех или иных моделей, при помощи которых вычисляют ставку капитализации, проводятся соответствующие расчеты.

Прямая ссылка
Найти похожие

Мищенко, А. В. (доктор экономических наук).
Модификации классических моделей портфельных инвестиций с ограничениями на структуру портфеля / А. В. Мищенко, А. А. Скоков // Страховое дело. - 2012. - № 9. - С. 3-11 : 2 табл. - (Финансы и инвестиции) ) . - Библиогр.: с. 11 (5 назв.)
. - ISSN 0869-7574

УДК

^A330.322

ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Литтермана модель -- Марковица модель -- доходность -- модели инвестиций -- модель Блэка-Литтермана -- модель Марковица -- портфель инвестиций -- портфельные инвестиции -- устойчивость
Аннотация: В классических моделях портфельных инвестиций предполагается, что активы, включаемые в портфель, бесконечно делимы, поэтому, получив оптимальные доли приобретения активов, задача формирования портфеля считалась решенной. Такой подход приемлем в том случае, если цена акции сравнительно мала по отношению к объему инвестиционных ресурсов. В противном случае полученное решение может оказаться не только неоптимальным, но и недопустимым. Эти обстоятельства заставляют инвесторов при анализе эффективности портфеля рассматривать не только непрерывные, классические модели, но и их модификации с ограничениями на структуру портфеля. Некоторые из этих моделей рассматриваются в предлагаемой статье.

Доп.точки доступа:
Скоков, А. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Иванченко, Игорь Сергеевич.
Оптимизация структуры золотовалютных резервов России: теоретические подходы, практическая реализация / И. Иванченко // Вопросы экономики. - 2017. - № 1. - С. 64-80. - (Макроэкономические исследования) ) . - Библиогр.: с. 78-80 (38 назв.)
. - Примеч.

УДК

^a338(470+571)

ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика
Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- золотовалютные резервы -- модель Марковица -- оптимизация портфеля
Аннотация: В статье анализируется эволюция теоретических принципов формирования структуры золотовалютных резервов, сделан вывод о том, что эти принципы базируются на постулатах различных экономических школ, которые закрепляют неэквивалентный характер товарообмена в международной торговле, стимулируют экспорт сырья из развивающихся стран и накопление ими золотовалютных резервов, а также способствуют повышению уровня потребления в развитых странах. Представлены результаты расчетов по оптимизации структуры портфеля золотовалютных резервов Российской Федерации, выполненных по методике Г. Марковица. Реализация данного подхода позволит увеличить доходность российских резервов и снизить риск колебания их стоимости.

Доп.точки доступа:
Марковиц, Г. (американский экономист ; 1927-)
Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)