Поисковый запрос: (<.>K=модель Блэка-Шоулза<.>) |
Общее количество найденных документов : 7
Показаны документы с 1 по 7 |
1. 
|
Гомзин, Л.
Некоторые особенности определения рыночной стоимости привилегированных акций доходным подходом / Л. Гомзин // Рынок ценных бумаг. - 2003. - № 4. - С. 62-67
. - ISSN 0869-6608ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы
Финансы
Финансы
Кл.слова (ненормированные):
дивидендные выплаты -- модель Блэка-Шоулза -- модель Норина-Вольфсона -- модель Шелтона -- привилегированные акции -- ставка дисконтирования
Аннотация: Повышение интереса инвесторов к российским предприятиям делает необходимым обратить более пристальное внимание на привилегированные акции компаний. В данной статье будут рассмотрены методики оценки привилегированных акций типа "А" в рамках доходного подхода
Прямая ссылка
Найти похожие
|
2.
|
Федотова, Т. К. (д-р экон. наук, проф.).
Современные модели и методы оценки стоимости бизнеса / М. А. Федотова, Т. В. Тазихина // Аудиторские ведомости. - 2006. - № 1. - С. 76-82. - (Оценка) ) . - Библиогр.: с. 82 (9 назв. )
. - Есть электронная версия (КонсультантПлюс)
. - ISSN 1727-8058ББК 65.29
Рубрики: Экономика
Экономика предприятия
Кл.слова (ненормированные):
бизнес -- модели -- модель Блэка-Шоулза -- модель Ольсона -- оценка компаний -- оценка стоимости бизнеса -- прибыль -- современные модели -- стоимость бизнеса -- экономическая прибыль
Аннотация: Модели Ольсона и Блэка-Шоулза и российская практика оценки стоимости бизнеса.
Доп.точки доступа:
Тазихина, Т. В. (канд. экон. наук, доцент)
Прямая ссылка
Найти похожие
|
3.
|
Суэтин, А. (д-р экон. наук).
Определение стоимости производных финансовых инструментов / А. Суэтин // Вопросы экономики. - 2007. - № 10. - С. 125-131. - (Теория финансов) ) . - Библиогр. в подстроч. ссылках
. - расч.
. - ISSN 0042-8736ББК 65.01
Рубрики: Экономика
Общая экономическая теория
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Шоулза модель -- инвестиции -- модель Блэка-Шоулза -- опционы -- производные финансовые инструменты -- рынок производных финансовых инструментов -- финансовые инструменты -- финансовые риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье рассмотрена теоретическая модель и математическая формула Блэка-Шоулза (нобелевских лауреатов по экономике) для определения стоимости опционов и других производных финансовых инструментов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
4.
|
Суэтин, А. А. (д-р экон. наук, проф.).
Наука о финансовых рынках: теория и практика / А. А. Суэтин // Финансы и кредит. - 2008. - № 25. - С. 6-15. - (Экономическая теория) ) . - Библиогр. в сносках
ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Шоулза формула -- кванты -- количественные аналитики -- количественные финансы -- количественный анализ -- математические методы -- модель Блэка-Шоулза -- поведенческие финансы -- предмет экономики финансов -- производные финансовые инструменты -- рациональное экономическое поведение -- рынок производных финансовых инструментов -- теория познавательного диссонанса -- теория финансов -- теория финансового рынка -- теория экономического поведения -- финансовая наука -- финансовые рынки -- формула Блэка-Шоулза -- экономика финансов -- экономические эксперименты -- экономическое поведение -- экспериментальная экономика -- эффективный рынок
Аннотация: Рассмотрены предмет и математические методы экономики финансов, подробно характеризуется модель (формула) Блэка-Шоулза.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
5.
|
Журов, Александр Николаевич.
Динамика оптимального потребления страховой компании в случае произвольной функции полезности / А. Н. Журов // Страховое дело. - 2012. - № 6. - С. 44-48. - (Актуарные расчеты) ) . - Библиогр.: с. 48 (13 назв.)
. - ISSN 0869-7574ББК 65.271
Рубрики: Экономика
Страхование
Кл.слова (ненормированные):
Беллмана функция -- Блэка-Шоулза модель -- безрисковые активы -- динамика цен -- модель Блэка-Шоулза -- оптимальное управление -- рисковые активы -- страховые компании -- функция Беллмана -- функция полезности
Аннотация: В статье исследуются стратегии страховых компаний, инвестирующих свой капитал в рисковый и безрисковый активы, динамика цен которых описывается стандартной моделью Блэка-Шоулза. Найдена динамика оптимального потребления в задаче максимизации суммы ожидаемой полезности капитала и потребления страховой компании.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
6.
|
Телехов, Игнатий Игоревич.
Сравнительный анализ подходов к оценке стоимости реальных опционов инвестиционных проектов / Телехов Игнатий Игоревич // Российское предпринимательство. - 2013. - № 8 (230). - С. 11-17. - (Финансы) ) . - Библиогр.: с. 16-17 (9 назв.)
. - ISSN 1994-6937ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Шоулза модель -- Кокса-Росса-Рубинштейна модель -- инвестиционные проекты -- модели оценки стоимости -- модель Блэка-Шоулза -- модель Кокса-Росса-Рубинштейна -- оценка стоимости -- реальные опционы -- риски -- стоимость реальных опционов -- управление рисками -- экономическая эффективность
Аннотация: Рассмотрены подходы к оценке стоимости реальных опционов инвестиционных проектов. Даны рекомендации, в каких случаях следует использовать те или иные подходы в зависимости от специфики анализируемых инвестиционных проектов.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
7.
|
Яшин, С. Н. (доктор экономических наук).
Учет влияния инфляции на изменение стоимости азиатского реального опциона / С. Н. Яшин, В. В. Кошелев, Д. В. Подшибякин // Финансы и кредит. - 2014. - № 6. - С. 2-9 : табл., граф. - (Инновационное развитие) ) . - Библиогр.: с. 9 (13 назв. )
. - ISSN 2071-4688ББК 65.263
Рубрики: Экономика
Инвестиции
Кл.слова (ненормированные):
Блэка-Шоулза модель -- азиатский реальный опцион -- биномиальная модель -- инвестирование в инновации -- инвестиционный анализ -- модель Блэка-Шоулза -- опционы -- оценка опциона -- принятие управленческих решений -- реальные опционы -- стоимость опциона -- триномиальная модель -- финансирование инноваций
Аннотация: Исследуются реальные опционы как одна из технологий финансирования и развития инноваций. Показаны базовые отличия реальных опционов от традиционных технологий инвестиционного анализа. Доказана возможность успешного влияния на принятие управленческих решений в отношении инвестиций в инновации с помощью практики оценки азиатского реального опциона в условиях инфляции. Проанализировано, как использование подобной технологии позволяет учесть влияние безрисковой ставки по инвестициям на стоимость опциона.
Доп.точки доступа:
Кошелев, В. В. (кандидат экономических наук); Подшибякин, Д. В.
Прямая ссылка
Найти похожие
|
|
|
Электронный каталог
Стандартный