Аналитическая роспись статей. Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Воронов, Ю. П. (канд.экон.наук).
Нобелевские лауреаты: практика - критерий статистики, или советы, как обогатиться / Ю.П.Воронов // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2004. - № 1. - С. 77-87
. - Библиогр.в подстроч.ссылках . - ISSN 0131-7652

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Право, 2003 г.
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- гетероскедастичность -- лауреаты -- нобелевские лауреаты -- ценные бумаги -- эконометрика
Аннотация: В статье рассказывается о лауреатах нобелевской премии в области экономики - Клайве Гренджере и Роберте Энгле.

Доп.точки доступа:
Энгл, Р.; Гренджер, К.
Прямая ссылка
Найти похожие

Суслов, В. И.
Послесловие для специалистов / В.И.Суслов // ЭКО. Экономика и организация промышленного производства. - 2004. - № 1. - С. 88-90
. - ISSN 0131-7652

УДК

^A657.6

ББК 65.053
Рубрики: Экономика
Право, 2003 г.
Кл.слова (ненормированные):
волатильность -- гетероскедастичность -- коинтеграция -- лауреаты -- нобелевские лауреаты -- стационарность -- эконометрика
Аннотация: Автор статьи дает свою оценку революционного вклада в эконометрику лауреатов нобелевской премии в области экономики - Клайва Гренджера и Роберта Энгла.

Доп.точки доступа:
Энгл, Р.; Гренджер, К.
Прямая ссылка
Найти похожие

Кретинин, И. А.
Применение моделей авторегрессионной условной гетероскедастичности в задаче моделирования условных ковариаций доходностей финансовых активов / И. А. Кретинин // Финансы и кредит. - 2010. - № 24. - С. 73-77. - (Фондовый рынок) ) . - Библиогр.: с. 77 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг--Россия
Кл.слова (ненормированные):
Марковица модель -- гетероскедастичность -- дисперсия -- доходность -- инвестиционная деятельность -- ковариации -- модель Марковица -- портфель ценных бумаг -- риски -- финансовые рынки
Аннотация: В статье отмечается, что формирование портфеля ценных бумаг является ключевой задачей принятия решений в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Рассмотрен классический подход Марковица к решению этой задачи, выявлены его недостатки. Предложена многомерная модель авторегрессионной условной гетероскедастичности, позволяющая получать прогнозные значения дисперсий доходностей отдельных активов, а также их ковариаций.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)