Аналитическая роспись статей. Муниципальная Информационно-Библиотечная Система г. Новокузнецка

Петров, В. А.
Элементы финансовой математики на уроках / В. А. Петров // Математика в школе. - 2002. - № 8. - С. 38-42. - (Открытый урок) ) . - Библиогр.: с.42 (4 назв.)
. - ISSN 0130-3358

УДК

^A372.8

ББК 74.26
Рубрики: Образование. Педагогика
Методика преподавания предметов в школе, 2002 г.
Кл.слова (ненормированные):
задачи по математике -- методика преподавания математики -- урок математики -- финансовая математика -- школьный курс математики
Аннотация: Популярные задачи финансовой математики, демонстрирующие практическую ценность математики и позволяют активизировать учебную деятельность

Прямая ссылка
Найти похожие

Нуртазина, К. Б.
Формирование портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности / К. Б. Нуртазина // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. - 2008. - № 5. - С. 64-74. - (Отраслевая и региональная экономика) ) . - Библиогр. в сносках
. - ISSN 0130-0105

УДК

^A336.761

ББК 65.264
Рубрики: Экономика
Рынок ценных бумаг
Кл.слова (ненормированные):
инвестирование -- методология инвестирования -- портфель ценных бумаг -- региональная экономика -- финансовая деятельность -- финансовая математика -- финансовые рынки -- фондовый рынок -- ценные бумаги -- экономическая содержательность
Аннотация: В данной статье предложена методология инвестирования, основанная на динамике развития. Статья фокусируется на проблемах портфеля ценных бумаг в условиях неопределенности. Даны новые постановки задач. Особый интерес может вызвать проблема двойственности, которая наполняется экономической содержательностью. Полученные результаты вносят определенный вклад в рассматриваемое направление финансовой математики.

Прямая ссылка
Найти похожие

Кудинов, А. Н. (доктор физико-математических наук).
Анализ цен на нефть в 2009 г. и первой половине 2010 г. и их прогноз на конец 2010 г. в рамках фрактальной модели / А. Н. Кудинов [и др. ] // Финансы и кредит. - 2010. - № 38. - С. 21-25. - (Вопросы экономики) ) . - Библиогр.: с. 25 (4 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом, 2009 г.; 2010 г.; 2010 г. 1-я пол.; 2009 г.
Кл.слова (ненормированные):
динамика цен -- нефтяные цены -- опытные данные -- прогнозирование цен -- прогнозные модели -- финансовая математика -- фрактальные модели -- фрактальный анализ -- цены на нефть
Аннотация: В статье проведено сравнение результата прогноза цен на нефть и реальных цен на нефть в 2009 г. Отметив совпадение фрактальной модели с опытными данными, авторы в настоящей статье используют фрактальную модель для анализа нефтяных цен в рамках фрактального подхода на первую половину 2010 года и построения прогнозной модели динамики цен до конца 2010 года.

Доп.точки доступа:
Цветков, В. П. (доктор физико-математических наук); Цветков, И. В. (кандидат физико-математических наук); Сажина, О. И.
Прямая ссылка
Найти похожие

Пронская, Н. С. (кандидат экономических наук).
Оценка финансовой устойчивости банков с помощью математических моделей / Н. С. Пронская, Д. А. Гоголь // Финансы и кредит. - 2010. - № 38. - С. 40-46 : табл. - (Банковская система) ) . - Библиогр.: с. 46 (7 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

^A336.7

ББК 65.26 + 65.262
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
банковские риски -- вариационные сети -- математические модели -- оценка устойчивости -- управление рисками -- устойчивость банков -- финансовая математика -- финансовая устойчивость
Аннотация: Изложен системный подход к моделированию и оценке финансовой устойчивости банка, основанный на модели вариационных сетей и их применимости при управлении банковскими рисками.

Доп.точки доступа:
Гоголь, Д. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Яновский, Л. П. (доктор экономических наук).
Прогнозирование волатильности как способ управления финансовыми рисками / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская // Финансы и кредит. - 2010. - № 40. - С. 2-8 : табл. - (Управление финансами) ) . - Библиогр.: с. 8 (17 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
EGARCH -- FIGARCH -- GARCH -- GJR-GARCH -- NGARCH -- QGARCH -- авторегрессионные модели -- вариации -- вероятности прогнозирования -- волатильность -- генетические алгоритмы -- коэффициенты моделей -- прогнозирование волатильности -- управление рисками -- финансовая математика -- финансовые активы -- финансовые риски
Аннотация: В статье отмечается, что принятие инвестиционных решений в условиях нестабильности на рынках финансовых активов является одной из актуальных проблем инвесторов. Важным способом управления финансовыми рисками служит прогнозирование волатильности. Рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности, а также предложен метод, учитывающий важность направления изменения волатильности, который позволяет спрогнозировать не только ее величину, но и динамику (рост или спад).

Доп.точки доступа:
Лебедянская, Е. А.
Прямая ссылка
Найти похожие

Жевняк, А. В. (кандидат физико-математических наук).
Стоимость кредита и как на нее влияют комиссионные платежи заемщика / А. В. Жевняк // Финансы и кредит. - 2012. - № 19. - С. 54-64 : табл., граф. - (Кредитование) ) . - Библиогр.: с. 64 (8 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
IRR -- ЭПС -- временная стоимость денег -- дисконтирование -- заемщики -- комиссионные платежи -- кредиторы -- оценка эффективности кредита -- процентные ставки -- реинвестирование -- ставка кредита -- стоимость кредита -- финансовая математика -- ценообразование кредита -- эффективная процентная ставка
Аннотация: Описываются методы исследования эффективности кредитов и способы ценообразования кредита. Подробно рассматривается вопрос о связи способов ценообразования кредита с учетом временной стоимости денег и влияния различного рода комиссий на стоимость кредита.

Прямая ссылка
Найти похожие

Фалин, Г.
Об одной задаче финансовой математики / Г. Фалин, А. Фалин // Математика - Первое сентября. - 2013. - № 1. - С. 39. - (Методобъединение) )
. - Математическая игротека

УДК

^A372.8

ББК 74.26
Рубрики: Образование. Педагогика
Методика преподавания учебных предметов
Кл.слова (ненормированные):
вкладчики -- инвесторы -- капитал предприятий -- межпредметные связи -- методика преподавания математики -- олимпиады по математике -- решение задач -- системы уравнений -- уравнения с переменными -- финансовая математика
Аннотация: Предложен новый способ решения финансовой задачи, отличный от авторского решения.

Доп.точки доступа:
Фалин, А.; Московский государственный университет им. М. В. ЛомоносоваМГУ им. М. В. Ломоносова; Ломоносов, олимпиада по математике
Прямая ссылка
Найти похожие

Жевняк, А. В. (кандидат физико-математических наук).
Операционная и гомогенная эффективные процентные ставки как меры стоимости кредита / А. В. Жевняк // Финансы и кредит. - 2012. - № 18. - С. 40-49 : граф. - (Экономическая теория) ) . - Библиогр.: с. 49 (5 назв. )
. - ISSN 2071-4688

УДК

^A336

ББК 65.26
Рубрики: Экономика
Финансы в целом
Кл.слова (ненормированные):
SWOT-анализ -- ЭПС кредита -- гомогенная ЭПС -- инвестиционная ЭПС -- операционная ЭПС -- оценка доходности кредита -- оценка затратности кредита -- оценка кредита -- процентные ставки -- финансовая математика -- эффективные процентные ставки
Аннотация: Исследование посвящено изучению инвестиционной эффективной процентной ставки (ЭПС), используемой для оценки доходности кредитора и затратности заемщика. Цель статьи - найти новый в сравнении с инвестиционной ЭПС показатель доходности/затратности кредитов. В качестве такого нового показателя автор предлагает операционную и гомогенную ЭПС.

Прямая ссылка
Найти похожие

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)